Portefeuille — définition ?
Ensemble d’actifs financiers détenus par un investisseur.
Diversification — rôle ?
Réduire le risque global par répartition des investissements.
Corrélation — mesure ?
Relation entre deux actifs, de -1 à +1.
Écart-type — indication ?
Volatilité ou risque d’un actif ou portefeuille.
Portefeuille efficient — signification ?
Maximiser rendement pour un risque donné.
Risque systématique — nature ?
Lié aux facteurs macroéconomiques, non diversifiable.
Risque spécifique — élimination ?
Peut être réduit par diversification.
Prime de risque — définition ?
Rémunération supplémentaire pour le risque systématique.
CAPM — formule ?
R = rf + B(rm - rf).
SML — rôle graphique ?
Représente la relation rendement/bêta.
Frontière efficiente — objectif ?
Portefeuilles maximisant rendement/risk.
Effet de levier — mécanisme ?
Emprunter ou prêter pour ajuster risque et rendement.
Distribution normale — modélisation ?
Variations de prix d’actions, en forme de cloche.
Équilibre risque-rendement — principe ?
Rendement attendu compense le risque systématique.
Teste dein Wissen mit 7 Fragen zu Introduction à la Théorie du Portefeuille et Risque-Rendement.
1. Quel est le rôle principal de la frontière efficiente dans la gestion de portefeuille ?
2. Qui est crédité d'avoir formulé le modèle établissant la relation entre rendement attendu et risque systématique, représentée par la formule R = rf + B(rm - rf) ?
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