CAPM — développement ?
Modèle reliant rendement attendu et risque systématique.
Modèle CAPM — fondateur?
Sharpe, Lintner, Mossin
Hypothèses clés — CAPM ?
Utilité quadratique, élimination du risque diversifiable, portefeuille de marché et actif sans risque.
Risque de portefeuille — définition?
Risque global, non somme des risques individuels
Line de marché des titres — rôle?
Relation entre risque et rendement attendu
Facteur de marché — importance?
Représente le risque systématique commun à tous actifs
Hypothèse clé — diversification?
Risques diversifiables éliminés
Modèle multifactoriel — addition?
Inclut variables fondamentales pour expliquer rendements
Facteurs SMB et HML — rôle?
Expliquer variation des rendements boursiers
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1. Pourquoi Sharpe développe-t-il le single index model ?
2. Quel est le rôle principal du single index model dans la gestion de portefeuille ?
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