Introduction aux Risques Bancaires et Dérivés

📋 Plan du Cours

1. Panorama des risques bancaires
2. Risque de contrepartie et de marché
3. Risque de taux, change et liquidité
4. Risque opérationnel et systémique
5. Gestion internalisée du risque de crédit
6. Gestion internalisée du risque de marché
7. Titrisation et produits dérivés
8. Dérivés de crédit et CDO

📖 1. Panorama des risques bancaires

🔑 Notions clés & Définitions

• Risque de contrepartie : Risque de perte lié à la défaillance d’un emprunteur qui ne respecte pas ses engagements (prêt ou obligation).
• Risque de marché : Risque de perte issu de l’évolution défavorable d’un paramètre de marché comme les taux, devises, actions ou indices.
• Risque opérationnel : Risque de pertes causées par une inadéquation ou défaillance des procédures, du personnel, des systèmes ou par des événements extérieurs.

📝 Points essentiels

• La typologie présentée regroupe notamment risque de crédit, risque de contrepartie, risque de marché, risque de taux, risque de change, risque de liquidité, risque opérationnel et risque systémique.
• Le risque de crédit (et son transfert) est traité plus loin avec les outils de gestion internalisée et les dérivés de crédit.
• Le risque systémique est mis à part comme risque lié au fonctionnement d’ensemble et à la réglementation prudentielle.
• Le cours associe le risque de marché à des pertes potentielles dans des scénarios défavorables sur plusieurs classes de paramètres de marché.