Flashcard: Modélisation et gestion des risques extrêmes — 20 carte

Équilibre de Nash — définition ?

Profil où aucun joueur ne peut améliorer son gain en déviant unilatéralement.

Stratégie pure — rôle ?

Choix déterminé d'une seule action par un joueur.

Stratégie mixte — rôle ?

Choix probabiliste d'actions pour un joueur.

Meilleure réponse — définition ?

Stratégie qui maximise le gain en réponse à celle de l'autre.

Indifférence stratégique — concept ?

Situation où un joueur ne préfère aucune stratégie particulière.

Nash (1950) — contribution ?

Introduction du concept d’équilibre de Nash.

VaR — définition ?

Quantile de la perte à un niveau de confiance donné.

ES — autre nom ?

Expected Shortfall ou Tail Value-at-Risk.

ES — propriété ?

Mesure cohérente qui intègre la gravité des pertes extrêmes.

Lois GEV — rôle ?

Modéliser la distribution des valeurs extrêmes.

Paramètre ξ — signification ?

Caractérise la queue lourde (ξ>0), légère (ξ<0), ou exponentielle (ξ=0).

Théorème Fisher-Tippett-Gnedenko — résumé ?

Convergence des maxima vers une loi GEV.

Distribution Pareto — propriété ?

Queue lourde avec forte probabilité de pertes extrêmes.

Méthode POT — étape clé ?

Ajustement d’une GPD aux excès au-delà d’un seuil élevé.

GPD — paramètre ξ ?

Indique la forme de la queue : lourde, légère ou exponentielle.

Simulation GEV — utilité ?

Estimer et ajuster la loi des maxima extrêmes.

Kurtosis — rôle ?

Mesure de la queue lourde ou pointue d’une distribution.

Skewness — rôle ?

Mesure de l’asymétrie d’une distribution.

Queues lourdes — indicateur ?

Kurtosis élevé (>3) ou queue épaisse.

Application risques financiers — exemple ?

Quantification des pertes extrêmes via VaR et ES.