Modèle Cox-Ross-Rubinstein
Approche discrète utilisant un arbre binomial pour évaluer options.
Arbre binomial — définition?
Représentation discrète de l'évolution des prix.
Arbitrage — définition ?
Profit sans risque ni investissement initial.
Probabilité risque-neutre — rôle?
Calculer la valeur arbitrable en ajustant la probabilité.
Paramètres u et d — signification?
Facteurs multiplicatifs pour mouvements 'up' et 'down'.
Hedging delta — rôle?
Neutraliser le risque de l'option.
Valeur temps — composante?
Partie du prix dépassant la valeur intrinsèque.
Absence d'arbitrage — condition?
d < 1 + r < u.
Calcul de la prime d'option — méthode?
Actualiser la valeur attendue sous q.
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1. Quelle est la définition précise du modèle Cox-Ross-Rubinstein en finance?
2. En quelle année le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein a-t-il été proposé ?
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