CAPM — définition ?
Modèle pour calculer le rendement attendu d’un actif.
Objectif du CAPM ?
Estimer le rendement requis en fonction du risque.
Risque-Rendement — principe ?
Plus risque élevé, rendement attendu plus élevé.
Risque systématique — définition ?
Risque non diversifiable lié au marché.
Risque spécifique — définition ?
Risque propre à une entreprise, diversifiable.
Pratique du CAPM — formule ?
E(R) = Rf + β × (E(Rm) - Rf)
Rendement attendu — méthode ?
Estimation basée sur moyenne historique ou probabilités.
Calcul rendement historique — méthode ?
Moyenne arithmétique des rendements passés.
Bêta — rôle ?
Mesure la sensibilité d’un actif au marché.
Risques — distinction ?
Systématique non diversifiable, spécifique diversifiable.
Prime de risque — relation ?
Proportionnelle au bêta dans le CAPM.
Risque systématique — impact ?
Impact sur tout le marché, non éliminable.
Risque spécifique — impact ?
Risque propre, réduit par diversification.
Rendement attendu — estimation ?
Basée sur données historiques ou probabilistes.
Pon a prueba tus conocimientos con 7 preguntas sobre Introduction au Modèle CAPM.
1. Quelle est la conséquence de l’intégration du risque systématique dans le modèle CAPM ?
2. Qui a formulé l'objectif principal du CAPM dans la théorie financière ?
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