Qu'est-ce que le risque ?
La possibilité qu’un événement futur incertain survienne et cause une perte.
Quels sont les trois éléments indissociables du risque ?
L’incertitude, l’aléa et la perte potentielle.
Qu'est-ce que le danger ?
Une source objective de dommage.
Qu'est-ce que l'incertitude ?
L’absence de connaissance complète de l’avenir.
Que combine le risque ?
Le danger, l’incertitude et l’impact.
Comment évalue-t-on le risque ?
Par la formule Risque = Probabilité d'occurrence × Impact.
Quelles sont les étapes de la gestion du risque ?
Identifier, mesurer, évaluer, maîtriser et surveiller le risque.
Quel est l'objectif de la gestion du risque ?
Accepter un niveau de risque compatible avec la stratégie et la réglementation.
Quels sont les deux objectifs principaux d'une société commerciale ?
La rentabilité et la solvabilité.
Qu'impose l'absence de rendement sans risque ?
Un arbitrage entre rendement attendu et risque accepté.
Quelle différence principale existe entre la banque et l'assurance ?
La banque accepte le risque pour générer du rendement, l'assurance mutualise et transfère le risque.
Que compense un actif plus risqué ?
Une prime de risque par un rendement potentiel plus élevé.
Qu'est-ce que la Value at Risk mesure ?
La perte maximale potentielle sur une période et un niveau de confiance donnés.
Que signifie une VaR à 99 % sur un jour de 5 millions d’euros ?
Il y a 1 % de probabilité que la perte dépasse 5 millions d’euros le lendemain.
Qu'évalue un stress test ?
La résistance d’une institution financière à des scénarios extrêmes mais plausibles.
Sur quoi peuvent se fonder les stress tests ?
Sur la sensibilité, des scénarios combinés, des crises historiques ou des scénarios inversés.
Que permettent d'identifier les stress tests ?
Les vulnérabilités d’une institution financière.
Quel est un autre objectif des stress tests ?
Tester la solidité financière.
Que permettent d'anticiper les stress tests ?
Les crises financières.
Comment les stress tests influencent-ils les décisions ?
Ils orientent les décisions stratégiques.
À quelles causes la crise financière de 2008-2009 est-elle associée ?
Elle est associée aux subprimes, titrisations complexes, effet de levier élevé, faible supervision et bulle immobilière éclatée.
Quelles conséquences la crise de 2008-2009 a-t-elle provoquées ?
Elle a provoqué faillites bancaires, crise de liquidité, gel du crédit, récession mondiale et renforcement de la régulation.
Qu'est-ce que le risque systémique ?
C'est le risque lié à l'interconnexion des acteurs et la propagation des chocs au système financier.
Quelles mesures ont été renforcées depuis les crises financières ?
La macroprudence, la supervision et les exigences de fonds propres ont été renforcées.
Qu'est-ce que le Comité de Bâle ?
Une instance internationale créée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du G10.
Quelles fonctions remplit le Comité de Bâle ?
Il élabore des normes prudentielles, favorise la coopération, harmonise les pratiques et suit les risques financiers.
Quels sont les trois piliers de Bâle II ?
Exigences minimales de fonds propres, surveillance prudentielle, discipline de marché par la transparence.
Quelle période couvre le déploiement de Bâle III ?
De 2010 à 2017.
Quelles exigences Bâle III a-t-il renforcées après la crise de 2008 ?
Les fonds propres, la liquidité, le CET1 et le levier.
Qu'est-ce que Solvabilité II ?
Le cadre réglementaire européen encadrant la solvabilité des assureurs depuis 2016.
Quels sont les trois piliers de Solvabilité II ?
Exigences quantitatives, exigences qualitatives, transparence et reporting.
Que représente le SCR dans Solvabilité II ?
Le niveau de fonds propres pour absorber un choc extrême avec 99,5 % de confiance.
Quels risques le SCR agrège-t-il ?
Les risques de souscription, de marché, de contrepartie et opérationnels.
Comment le SCR prend-il en compte la diversification des risques ?
Il agrège les risques en tenant compte de la diversification.
Qu'est-ce que la directive européenne NIS 2 adoptée en 2022 renforce ?
Elle renforce la cybersécurité, la résilience des systèmes d’information et l’harmonisation des règles européennes.
Quel est l'objectif principal du règlement européen DORA ?
Assurer la résilience des acteurs financiers face aux risques numériques et informatiques.
Selon IFRS 9, comment sont classés et évalués les actifs financiers ?
Selon le modèle de gestion et la nature des flux contractuels.
Que prévoit IFRS 9 en plus de la classification des actifs financiers ?
L’anticipation des pertes de crédit.
Quelle est la formule de la perte de crédit attendue (ECL) ?
ECL = PD × LGD × EAD × Discount.
Que couvre le stage 1 sous IFRS 9 ?
Les pertes probables à douze mois.
Que couvre le stage 2 sous IFRS 9 ?
Les pertes sur la durée de vie après hausse significative du risque.
Que couvre le stage 3 sous IFRS 9 ?
Les pertes d’un crédit en défaut avec intérêts sur encours net.
Qu'est-ce qu'un crypto-actif ?
Un actif numérique reposant sur la cryptographie et souvent une blockchain.
Qu'est-ce que la blockchain ?
Un registre décentralisé, partagé et immuable regroupant des transactions en blocs liés.
En quelle année le livre blanc du Bitcoin a-t-il été publié ?
En 2008.
Qui a publié le livre blanc du Bitcoin ?
Satoshi Nakamoto.
Pour quelles utilisations les crypto-actifs sont-ils employés ?
Pour les paiements, transferts et la finance décentralisée.
Quels risques sont associés aux crypto-actifs ?
Volatilité, risques de liquidité, cyberattaques et risques réglementaires.
Quelle différence principale existe entre risques financiers et non financiers ?
Les risques financiers ont un impact direct et quantifiable, les non financiers un impact indirect difficile à quantifier.
Quels types de risques sont inclus dans les risques financiers ?
Les risques de crédit, marché, liquidité, taux et ALM, assurantiel, concentration et solvabilité.
Quels risques sont classés comme risques non financiers ?
Les risques opérationnel, de non-conformité, juridique, réputationnel et stratégique.
Qu'est-ce que le risque opérationnel ?
Le risque de perte lié à des processus, personnes, systèmes inadéquats ou événements externes.
Qu'est-ce que la culture du risque ?
Les valeurs, comportements, connaissances et pratiques partagés influençant la gestion des risques.
Qu'est-ce que l'appétence au risque ?
Le niveau global de risque accepté pour atteindre des objectifs stratégiques.
Que formalise le cadre d’appétence au risque ?
Les catégories de risques, indicateurs clés, limites, seuils d’alerte et mécanismes de suivi.
Quelles sont les trois lignes de défense dans la gestion des risques ?
Métiers prenant les risques, fonction risques supervisant, audit assurant contrôle indépendant.
Qu'est-ce que le risque de crédit ?
Le risque de perte financière due à l'incapacité d'un emprunteur à honorer ses engagements.
Quelle formule exprime la perte attendue de crédit ?
EL = PD × LGD × EAD.
Que représente PD dans la formule de la perte attendue ?
La probabilité de défaut.
Quelles formes peut prendre le risque de crédit ?
Le défaut, la dégradation, la concentration et le risque interbancaire.
Sur quoi repose le pilotage du risque de crédit ?
Les limites d’exposition, les garanties, la diversification, la tarification et les covenants.
Que mesure le RAROC ?
La rentabilité d’une activité ajustée du risque par rapport au capital économique mobilisé.
Qu'est-ce que le risque de solvabilité ?
Le risque qu'un établissement manque de fonds propres suffisants pour absorber ses pertes.
Quels fonds propres utilisent les banques pour la solvabilité ?
Les fonds propres CET1, AT1 et T2.
Quel indicateur principal utilisent les assureurs pour la solvabilité ?
Le SCR de Solvabilité II.
Qu'est-ce que l'ICAAP ?
Un processus interne d'évaluation de la suffisance du capital d'une banque.
Que permettent d'évaluer les stress tests de solvabilité ?
La résistance des banques et assureurs à des scénarios défavorables.
Quels types de scénarios utilisent les stress tests pour les banques ?
Des scénarios macroéconomiques.
Quels scénarios utilisent les assureurs dans l'ORSA ?
Des scénarios climatiques ou de marché.
Metti alla prova le tue conoscenze con 54 domande su Gestion des risques bancaires et assurantiels.
1. Quelle formulation décrit le mieux le risque pour un établissement ?
2. Quels sont les trois éléments indissociables qui caractérisent le risque ?
Ripassa il corso completo nella scheda di revisione per Gestion des risques bancaires et assurantiels.
Vedi la scheda di revisione →Importa il tuo corso e l'AI genera flashcard in 30 secondi.
Generatore di flashcard