Qu'est-ce que le risque ?
La possibilité qu’un événement futur incertain survienne et cause une perte.
Quels sont les trois éléments indissociables du risque ?
L’incertitude, l’aléa et la perte potentielle.
Qu'est-ce que le danger ?
Une source objective de dommage.
Qu'est-ce que l'incertitude ?
L’absence de connaissance complète de l’avenir.
Que combine le risque ?
Le danger, l’incertitude et l’impact.
Comment évalue-t-on le risque ?
Par la formule Risque = Probabilité d'occurrence × Impact.
Quelles sont les étapes de la gestion du risque ?
Identifier, mesurer, évaluer, maîtriser et surveiller le risque.
Quel est l'objectif de la gestion du risque ?
Accepter un niveau de risque compatible avec la stratégie et la réglementation.
Quels sont les deux objectifs principaux d'une société commerciale ?
La rentabilité et la solvabilité.
Qu'impose l'absence de rendement sans risque ?
Un arbitrage entre rendement attendu et risque accepté.
Quelle différence principale existe entre la banque et l'assurance ?
La banque accepte le risque pour générer du rendement, l'assurance mutualise et transfère le risque.
Que compense un actif plus risqué ?
Une prime de risque par un rendement potentiel plus élevé.
Qu'est-ce que la Value at Risk mesure ?
La perte maximale potentielle sur une période et un niveau de confiance donnés.
Que signifie une VaR à 99 % sur un jour de 5 millions d’euros ?
Il y a 1 % de probabilité que la perte dépasse 5 millions d’euros le lendemain.
Qu'évalue un stress test ?
La résistance d’une institution financière à des scénarios extrêmes mais plausibles.
Sur quoi peuvent se fonder les stress tests ?
Sur la sensibilité, des scénarios combinés, des crises historiques ou des scénarios inversés.
Que permettent d'identifier les stress tests ?
Les vulnérabilités d’une institution financière.
Quel est un autre objectif des stress tests ?
Tester la solidité financière.
Que permettent d'anticiper les stress tests ?
Les crises financières.
Comment les stress tests influencent-ils les décisions ?
Ils orientent les décisions stratégiques.
À quelles causes la crise financière de 2008-2009 est-elle associée ?
Elle est associée aux subprimes, titrisations complexes, effet de levier élevé, faible supervision et bulle immobilière éclatée.
Quelles conséquences la crise de 2008-2009 a-t-elle provoquées ?
Elle a provoqué faillites bancaires, crise de liquidité, gel du crédit, récession mondiale et renforcement de la régulation.
Qu'est-ce que le risque systémique ?
C'est le risque lié à l'interconnexion des acteurs et la propagation des chocs au système financier.
Quelles mesures ont été renforcées depuis les crises financières ?
La macroprudence, la supervision et les exigences de fonds propres ont été renforcées.
Qu'est-ce que le Comité de Bâle ?
Une instance internationale créée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du G10.
Quelles fonctions remplit le Comité de Bâle ?
Il élabore des normes prudentielles, favorise la coopération, harmonise les pratiques et suit les risques financiers.
Quels sont les trois piliers de Bâle II ?
Exigences minimales de fonds propres, surveillance prudentielle, discipline de marché par la transparence.
Quelle période couvre le déploiement de Bâle III ?
De 2010 à 2017.
Quelles exigences Bâle III a-t-il renforcées après la crise de 2008 ?
Les fonds propres, la liquidité, le CET1 et le levier.
Qu'est-ce que Solvabilité II ?
Le cadre réglementaire européen encadrant la solvabilité des assureurs depuis 2016.
Quels sont les trois piliers de Solvabilité II ?
Exigences quantitatives, exigences qualitatives, transparence et reporting.
Que représente le SCR dans Solvabilité II ?
Le niveau de fonds propres pour absorber un choc extrême avec 99,5 % de confiance.
Quels risques le SCR agrège-t-il ?
Les risques de souscription, de marché, de contrepartie et opérationnels.
Comment le SCR prend-il en compte la diversification des risques ?
Il agrège les risques en tenant compte de la diversification.
Qu'est-ce que la directive européenne NIS 2 adoptée en 2022 renforce ?
Elle renforce la cybersécurité, la résilience des systèmes d’information et l’harmonisation des règles européennes.
Quel est l'objectif principal du règlement européen DORA ?
Assurer la résilience des acteurs financiers face aux risques numériques et informatiques.
Selon IFRS 9, comment sont classés et évalués les actifs financiers ?
Selon le modèle de gestion et la nature des flux contractuels.
Que prévoit IFRS 9 en plus de la classification des actifs financiers ?
L’anticipation des pertes de crédit.
Quelle est la formule de la perte de crédit attendue (ECL) ?
ECL = PD × LGD × EAD × Discount.
Que couvre le stage 1 sous IFRS 9 ?
Les pertes probables à douze mois.
Que couvre le stage 2 sous IFRS 9 ?
Les pertes sur la durée de vie après hausse significative du risque.
Que couvre le stage 3 sous IFRS 9 ?
Les pertes d’un crédit en défaut avec intérêts sur encours net.
Qu'est-ce qu'un crypto-actif ?
Un actif numérique reposant sur la cryptographie et souvent une blockchain.
Qu'est-ce que la blockchain ?
Un registre décentralisé, partagé et immuable regroupant des transactions en blocs liés.
En quelle année le livre blanc du Bitcoin a-t-il été publié ?
En 2008.
Qui a publié le livre blanc du Bitcoin ?
Satoshi Nakamoto.
Pour quelles utilisations les crypto-actifs sont-ils employés ?
Pour les paiements, transferts et la finance décentralisée.
Quels risques sont associés aux crypto-actifs ?
Volatilité, risques de liquidité, cyberattaques et risques réglementaires.
Quelle différence principale existe entre risques financiers et non financiers ?
Les risques financiers ont un impact direct et quantifiable, les non financiers un impact indirect difficile à quantifier.
Quels types de risques sont inclus dans les risques financiers ?
Les risques de crédit, marché, liquidité, taux et ALM, assurantiel, concentration et solvabilité.
Quels risques sont classés comme risques non financiers ?
Les risques opérationnel, de non-conformité, juridique, réputationnel et stratégique.
Qu'est-ce que le risque opérationnel ?
Le risque de perte lié à des processus, personnes, systèmes inadéquats ou événements externes.
Qu'est-ce que la culture du risque ?
Les valeurs, comportements, connaissances et pratiques partagés influençant la gestion des risques.
Qu'est-ce que l'appétence au risque ?
Le niveau global de risque accepté pour atteindre des objectifs stratégiques.
Que formalise le cadre d’appétence au risque ?
Les catégories de risques, indicateurs clés, limites, seuils d’alerte et mécanismes de suivi.
Quelles sont les trois lignes de défense dans la gestion des risques ?
Métiers prenant les risques, fonction risques supervisant, audit assurant contrôle indépendant.
Qu'est-ce que le risque de crédit ?
Le risque de perte financière due à l'incapacité d'un emprunteur à honorer ses engagements.
Quelle formule exprime la perte attendue de crédit ?
EL = PD × LGD × EAD.
Que représente PD dans la formule de la perte attendue ?
La probabilité de défaut.
Quelles formes peut prendre le risque de crédit ?
Le défaut, la dégradation, la concentration et le risque interbancaire.
Sur quoi repose le pilotage du risque de crédit ?
Les limites d’exposition, les garanties, la diversification, la tarification et les covenants.
Que mesure le RAROC ?
La rentabilité d’une activité ajustée du risque par rapport au capital économique mobilisé.
Qu'est-ce que le risque de solvabilité ?
Le risque qu'un établissement manque de fonds propres suffisants pour absorber ses pertes.
Quels fonds propres utilisent les banques pour la solvabilité ?
Les fonds propres CET1, AT1 et T2.
Quel indicateur principal utilisent les assureurs pour la solvabilité ?
Le SCR de Solvabilité II.
Qu'est-ce que l'ICAAP ?
Un processus interne d'évaluation de la suffisance du capital d'une banque.
Que permettent d'évaluer les stress tests de solvabilité ?
La résistance des banques et assureurs à des scénarios défavorables.
Quels types de scénarios utilisent les stress tests pour les banques ?
Des scénarios macroéconomiques.
Quels scénarios utilisent les assureurs dans l'ORSA ?
Des scénarios climatiques ou de marché.
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1. Quelle formulation décrit le mieux le risque pour un établissement ?
2. Quels sont les trois éléments indissociables qui caractérisent le risque ?
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