★ À maîtriser
À niveau de risque identique, l’investisseur choisit le titre présentant la rentabilité la plus élevée, tandis qu’à niveau de rentabilité identique il choisit celui présentant le risque minimal.
Plus le risque d’un actif est élevé, plus le taux de rémunération exigé par l’investisseur est élevé.
Compléments
1. Selon Markowitz, quel objectif caractérise le comportement d’un investisseur rationnel ?
2. Que signifie le principe de rentabilité-risque selon Markowitz dans le contexte de l'investissement ?
3. Deux titres présentent le même niveau de risque, mais le premier offre une rentabilité espérée de 5 % et le second de 7 %. Lequel l’investisseur rationnel privilégie-t-il ?
Que cherche à maximiser et minimiser l'investisseur rationnel selon Markowitz ?
Il cherche à maximiser l'espérance de rentabilité et à minimiser le risque.
Principle du risque / rentabilité
Maximiser rentabilité, minimiser risque
Que choisit un investisseur à risque identique selon la rentabilité ?
Il choisit le titre avec la rentabilité la plus élevée.
Diversification
Répartir investissements, réduire risque spécifique
Qu'est-ce que le risque systématique ?
Le risque lié au marché, rémunéré et non diversifiable.
Risque systématique
Lié au marché, non diversifiable
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